6 Luglio 2022 ore 8.45.

Oggi abbiamo deciso di chiudere una posizione a mercato aperta il 30 Maggio quando i prezzi battevano 4200 su particolari trigger di Volatilità e Vomma.
Le movimentazioni monetarie degli ultimi giorni consigliavano particolare prudenza visti i continui aumenti di future e gli aumenti di put itm in funzione di ricopertura che avviene proprio su queste aree di prezzo, e quindi ho preso la decisione di mettermi flat in attesa delle opportune condizioni per riprovare a vendere vega comprando delta e cercando un vantaggio di vomma e di charm, le due sottogreche per le quali ho un debole, tanto da averci imperniato il 90% della mia operatività.
La posizione parte così il 30 maggio:


Successivamente viene modificata il 28 giugno ed assume questo profilo di rischio:


Ed infine il 6 luglio viene chiusa totalmente dopo poco più di trenta difficili giorni di mercato dove i prezzi e le volatilità, sia implicita che storica, hanno fatto profondi movimenti, con un utile commisurato al target di prezzo e tempo precedentemente stabiliti.

Il profitto totale lordo è stato di 57.696,00 a fronte di margini operativi sul conto di Banca Sella che sono oscillati tra il 6% ed il 15% per tutta la durata della strategia.

E’ stata una posizione che, pur partendo vega negativa ed avendo subito un ribasso dei prezzi di circa 600 punti ed un consistente aumento delle volatilità implicite, ha retto molto bene l’urto per l’effetto combinato di un buon timing di ingresso ed una buona scelta delle scadenze e degli strike. Mi ritengo sufficientemente soddisfatto soprattutto per il basso livello di rischio e di margine operativo messo in gioco.
Ovviamente tutti gli utenti Pro l’hanno potuta osservare in tempo reale e addirittura replicarla per studiarla a fondo.
Chi intende approfondire questo particolare metodo operativo, sul nostro sito troverà pane per i suoi denti.
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