Continua, anche nella giornata di ieri, la particolare situazione che stanno vivendo gli indici dell’Eurex e del Cme.
Sull’uscita del dato inflazionistico superiore alle attese, sia S&P che Nasdaq si sono prodotti in una discesa di oltre l’1% che, nel giro di una manciata di minuti ha portato i prezzi dapprima a ridosso del loro livello di rischio gamma facendo partire gli ingressi in copertura che hanno velocemente portato i prezzi a toccare e rompere Ds-1, e successivamente prodursi in un miracoloso recupero terminato in chiusura e che ha riportato i prezzi esattamente da dove erano partiti. Al contrario su Eurex, l’uscita del dato inflazionistico ha semplicemente prodotto solo un piccolo movimento che è andato appena a toccare il livello di rischio gamma down che ha prodotto dapprima solo un piccolo rimbalzo che è andato a toccare il livello di rischio gamma up da dove è partito un vero e proprio delirio da ricopertura delle tante call Itm che ha portato i prezzi a rompere nuovamente i massimi assoluti, addirittura a cash chiuso, continuando a salire anche durante la notte.
Scadenza 21/03
S&P500
Su S&p si assiste ad un alleggerimento della componente future insieme a chiusure di call a strike 6200 e 6250. Di contro aumento contratti call a 6100 e 6300 insieme ad un flusso di put tra 6000 e 5700.
NASDAQ
Al contrario su Nq si assiste ad un forte aumento della componente future che segna +2,3% a chi si aggiungono quantità di contratti call a strike 22000. Put in ingresso, ma con pochi contratti a 21500 e 20400.
DAX
Sempre ingressi di put da strike 22100 e 20200 e piccoli riposizionamenti di call a 22200 diventati, con il gap di apertura di stamattina, subito Itm. Future in lieve alleggerimento ma, con lo scherzo di questa mattina dubito che gli operatori corti di call siano rimasti con le mani in mano.
STOXX
Su Eurostoxx solo chiusure di call in quantità industriali da strike Itm 5100 fino a strike Otm 5600. Un solo aumento di contratti call lo si registra a strike 5575 mentre sul lato put solo notevoli ingressi da strike 2350 a 4900. Ricoperture sintetiche a strike 5450 e future in forte aumento in funzione di hedging long.
