Distribuzioni di apertura sopra al Poc e al Vwap e fuori dalla Value Area. Su tutti il Dax e lo Stoxx che, in apertura, rompono di nuovo i massimi con forti platicurtosi. Mercato assolutamente sbilanciato e con fortissima asimmetria positiva che potrebbe rivelarsi fragile, visto come è stata costruita.

 

Livelli di rischio gamma piuttosto ravvicinati e, su Eurex, rotti subito in apertura.

 

Volatilità di apertura Atm sulle scadenze giornaliere in ulteriore forte abbassamento.

 

Volatilità Risk Reversal in ulteriore calo e  deviazioni standard con range che vanno dal 0,90% a 1,30%. Vix e Vstoxx rientrati completamente in contango.

 

 

Volatilità di apertura sulle quattro trimestrali.

 

Delta price che mostra un ulteriore calo dei premi senza particolari asimmetrie, giugno a parte.

 

Ore 16,30

Prezzi che, dopo lo strappo mattutino dovuto probabilmente alle chiusure mensile delle opzioni europee, rientrano dento le proprie aree di gamma range.

 

Volatilità Atm 0dte in lieve aumento mentre sul resto delle prossime scadenze giornaliere in sensibile calo e curva in contango.

 

Differenziali di volatilità ancora in lievissimo calo.

 

Delta price che mostra che i premi, rispetto all’apertura di stamattina, hanno subito una piccola diminuzione nonostante il ritracciamento post apertura americana.

 

Volumi prossima settimanale dove a farla da padrone sembrano sempre essere le put e le ricoperture Atm.

Volumi scadenza giugno