Mercati che si muovono da una deviazione standard all’altra nel tentativo di andare a creare una area di equilibrio all’interno della grande candela benchmark di lunedì contraddistinta da una evidente platicurtosi. Sul Nasdaq in particolare, continua il grande lavoro di contenimento al raggiungimento della seconda deviazione standard.

Superstar di queste giornate rimane comunque sempre il Ftsemib che dall’alto della Va+80 vive di vita propria abbondantemente fuori dal range in cui sono confinati gli altri sottostanti

 

Oggi giornata ricca di dati che potrebbero dar luogo a squeeze di prezzi e di volatilità: Jolts, Ism e Adp.

 

 

Scadenza 20 febbraio

 

S&P500

Molte chiusure e alleggerimenti di posizioni, sia di put tra 6900 e 6600 che soprattutto di call a 7050 e 7150. Riposizionamenti a 6850 e 6750 e 7250. Ricoperture sintetiche a 7000 e 6950. Sul recupero future in lieve alleggerimento.

 

NASDAQ

Anche qua solo piccoli alleggerimenti e riposizionamenti di call e put con future che aumenta del +2,3% a conferma che sul Nasdaq sulla debolezza, i prezzi sono entrati in area gamma negatività e quindi, ogni rottura al ribasso richiamerà ulteriori azioni in hedging che potrebbero dar luogo ad ulteriori accelerazioni.

 

 

FTSEMIB
La superstar internazionale stupisce tutti con nuovi massimi assoluti che provocano forti aumenti di future, chiusure di call a 44500, 46000 e 46500 e nuovi riposizionamenti a 47300. Sul lato put si registrano aumenti di contratti a 45600 e 44800.

 

 

DAX

Poche movimentazioni e quasi tutte sul lato put con nuovi ingressi da strike 25000 fino a strike 23500. Callo poco mosse se non in rollover esterni. Mercato centratissimo sulla ripartizione e Future sotto ai tacchi.

 

STOXX

Tante chiusure di call tra 6000 e 6050 e riposizionamenti tra 6200 e 6250. Put in rollover interno e future in calo nonostante i prezzi stiano lavorando Va+40