4 Settembre

Riprendo qua l’operatività segnalata sul gruppo Telegram di dieci giorni fa.

Come ricorderete, su un eccesso di volatilità del 24 agosto che coincideva con la rottura del primo Livello di Probabilità della campana di Gauss eravamo entrati con un ratio spread su S&p scadenza dicembre comprando put 3200 e vendendo il doppio di put 2800 a ben 400 punti di distanza.

E’ bastato solo una breve attesa di una decina di giorni ed oggi, in preapertura abbiamo chiuso tutta la posizione.

Non appena se ne ripresenteranno i trigger lo segnaleremo.

Questa era la posizione originaria aperta il 3 settembre e visualizzata il giorno dopo, non appena le distribuzioni di volatilità erano rientrate. Delta quasi neutrale, vega negativo e theta positivo. Ma quello che colpiva di più era l’effetto delle due greche di secondo ordine, Vanna e Vomma, che ha permesso di aprire, quasi a credito, una posizione con ben 400 punti di distanza fra acquisti e vendite.

 

14 Settembre

Queste è la posizione al momento della chiusura oggi intorno alle ore 15,10 con un utile lordo di 4700 euro.

 

 

 

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