Ore 14.30 del 25 Gennaio.

Non appena il Dax è arrivato tra la prima e seconda deviazione standard calcolata sono entrato in radder di put comprando 2 Put 13500/06 e vendendo 2 Put 12500 e 2 Put 11900.

Ne è venuta fuori una struttura  leggermente a credito ma con un gamma bassissimo.

Margini 1800 euro.

 

27 GENNAIO ORE 14.00

Approfittando dello strappo rialzista, che ha coinciso con estrema precisione con la prima deviazione standard, sono entrato i back spread di call sulla struttura in radder.

Ho comprato 4 call 16000/06 ed ho venduto 2 call 15000/06.

Questa mossa mi permetti di aumentare sensibilmente il valore temporale della struttura e non va ad intaccarne il vega e la rischiosità di gamma.

Obiettivo di questa mossa è di approfittare, in caso di ulteriori strappi rialzisti, per montare un radder di call su strike sensibili oppure, se il prezzo scende o sta fermo, di far lavorare vega e theta.

 

23 FEBBRAIO

Ore 16.15.

Sul rimbalzo da DS-1 ho cercato di prendere parzialmente profitto dal radder sul dax chiudendo tutta la struttura che, per quanto ci riguarda, aveva cincischiato molto come atnow senza mai darci delle buone soddisfazioni.