ANALISI GRAFICA

Il grafico dei prezzi ci conferma come questo titolo abbia lavorato, da inizio anno, all’interno di una Canale di Regressione con pendenza negativa (linee nere) ed attualmente si trova a ridosso della sua parte superiore.

Dal mese di ottobre il titolo ha comunque reagito su un’area di minimo ed è ripartito al rialzo lavorando all’interno di una Canale di breve (colore rosso) sul quale il prezzo è a contatto con la parte inferiore che si va intersecando con la superiore di lungo. Eventuali rotture dei due canali, al rialzo o al ribasso, potrebbero provocare veloci accelerazioni dei prezzi.

Area di maggiori scambi e volumi si trova tra 3,600 e 4,400.

Area di supporto si trova a 4,003 e area resistenza a 5,278.

Il percentile sta battendo sulla parte bassa esattamente a 64,7 ed i volumi sono piuttosto bassi ed in linea con il periodo.

 

ANALISI MONETARIA SCADENZA MARZO 2023

I TOTALI

Sempre molte put sotto al prezzo che confermano l’interesse da parte degli operatori a detenere il titolo in portafoglio.

Forti ricoperture sono avvenute a strike 4.2 e primo livello di eccesso rialzista lo troviamo evidenziato dall’imponente livello di call a 6.2.

 

 

IL DIFFERENZIALE

Anche le movimentazioni degli ultimi trenta giorni ci mostrano nuovi ingressi di put a strike 5,2  e di call a strike 5,8 nel tentativo di creare una nuova area di lavoro dei prezzi.

 

 

LA FUNZIONE DI RIPARTIZIONE

La ripartizione evidenzia come il mercato si esattamente all’interno dell’area di indifferenza dei prezzi grazie ai nuovi posizionamenti e rollover avvenuti su questa scadenza.

LA MAPPA MONETARIA

 

STRATEGIA DEL MERCATO

Il mercato delle opzioni disegna una strategia vega negativa, theta positiva e blandamente delta positiva che guadagna dal passare del tempo, dall’abbassarsi della volatilità e da poco movimento, meglio se al rialzo, delle quotazioni.

 

SENTIMENT DI MERCATO

Mercato piuttosto tonico ed ancora acquistabile.

 

SKEW DI VOLATILITA’

Anche lo skew di volatilità che misura il valore di rischio prezzato dagli operatori conferma maggiori probabilità di rialzo che non di ribasso essendo le volatilità molto più alte sul lato destro della curva.

 

DEVIAZIONI STANDARD E LIVELLI DI RISCHIO

Deviazioni standard al rialzo: Ds+1 a 5,366 e Ds+2 a 5,616

Deviazioni standard al ribasso: Ds-1 a 4,615 e Ds-2 a 4,114