Nella giornata di ieri tutti i mercati azionari hanno rotto i propri livelli di gamma put e la prima deviazione standard ribassista. Dax, Nasdaq e Sp hanno chiuso in forte debolezza su Ds-2 ma senza particolari ispessimenti delle volatilità prezzate sul mercato del mercato delle opzioni.

 

 

Scadenza Novembre

 

S&P500

Riposizionamenti di put da 6750 fino a 6225 e nuovi contratti di call in area 6950. Future, come era lecito attendersi, in lieve diminuzione a conferma che il ribasso è stato causato anche dalla chiusura delle posizioni in copertura del lato call andato pesantemente Itm.

 

NASDAQ

Prezzi che sono arrivati a ridosso di Va-40 e future che aumentano in modo netto del +2% a conferma delle prime azioni di ricopertura degli strike di Put che iniziano ad andare Itm. Sul lato opzioni si assiste ad un lieve aumento di put  Itm a strike 25500 e a strike Atm e Otm 24900 e 24300 mentre si segnalano sensibili aumenti di call tra 26000 e 25600.

 

Scadenza Dicembre

 

S&P500

Per il momento non sembra esserci particolare timore: da strike 6850 a strike 6400 sono aumentati i contratti put e sono state chiuse numerose call a strike 6950 e 7100 e riposizionamenti a 7050 e 6875.

 

NASDAQ

Forti aumenti di call a 27000 e 26500 e di put a 24000 e 23000 come a disegnare i livelli di un enorme Iron Condor.