Mercati che continuano a lavorare con estrema rapidità e violenza all’interno del vecchio trading range invalidando continuamente sia i segnali long che i segnali short. Solo il Ftsemib mantiene lo stesso mood.
Scadenza Febbraio
S&P500
Il forte rialzo di venerdì è avvenuto principalmente per chiusura della componente future precedentemente entrata in copertura short nei giorni precedenti mentre sul comparto opzioni aumentano le call sopra 7000 e vengono lavorate put da 6775. Forti ingressi si segnalano in area 6475 fino a 6350. Ricoperture sintetiche sono avvenute esattamente sul gamma Flip a 6900 e 6875
NASDAQ
Anche qua è evidente come il fortissimo rialzo di venerdì sia avvenuto per l’alleggerimento della componente future che segna un incredibile -4% e, per adesso, configura la giornata come giornata di ritracciamento. Sul comparto opzioni molto lavoro di call a 26500 con piccole chiusure a 25500. Azioni di ricopertura sintetica a 25000 e put in aumento a 24600.
FTSEMIB
Anche qua si assiste ad un netto calo della componente future e ad un riposizionamento di call tra 46000 e 48000 mentre sul lato put vengono rollate esternamente da 45500 a 44600 contratti
VIX FEBBRAIO
Quasi esclusivamente chiusure di contratti rollati su altre scadenze con forti alleggerimenti di call tra 23 e 29 e di put tra 19 e 18. Un solo riposizionamento sul lato put a strike 17 e sul lato call a 22
VIX MARZO
Aumentano le put a strike 18 e vengono effettuate ricoperture sintetiche tra 20 e 21. Call in aumento a 23 e 34 e future in pieno rollover
DAX
Movimentazioni paradossali anche sul Dax. Future ridotti ai minimi termini, call in aumento a 24700, 24900 e 25400 e chiusura di put a 24800 e 24700 con riposizionamenti a 24300 e soprattutto a 23200
STOXX
Su Stoxx è ancora più evidente l’anomali di un mercato che sale con forza con la diminuzione della componente future ed una chiusura importante di put da strike 5700 a strike 5400 e un aumento di call a 6000 come se gli operatori stessero prezzando forti movimenti ribassisti
