Giornata contraddistinta da mercati a due velocità con S&P e Nasdaq in grande spolvero che hanno riprovato, questa volta riuscendoci, ad attaccare il loro livello di rischio gamma up per poi chiudere a pochi punti da Ds+1.  Sarà importante, a questo punto, monitorare il flusso della componente future che potrebbe dare ulteriore momentum visto che i prezzi si trovano a ridosso di Va+40 settimanale. Molta meno forza in Europa dove, solo il Dax ha provato a rompere il proprio livello di rischio gamma giornaliero mentre Eurostoxx50 è rimasto al passo e dentro il trading range che lo caratterizza ormai da tre giorni.

 

 

Oggi dati di una certa importanza che potrebbero innescare veloci squeeze di prezzo: alle 14,15 gli l’occupazione non agricola, alle 15,45 il settore terziario e alle 16,00 l’occupazione manifatturiera.

 

SCADENZA 20 GIUGNO

 

S&P500

Sulla rottura del livello di gamma si assiste ad un sensibile aumento della componente future che segna +0,70% mentre sul comparto opzioni vengono alleggeriti contratti put a 5900 e 5750 e riposizionati da 5700 a 5400. Sul lato call si assiste a nette chiusure a strike 6100 e a riposizionamenti di contratti tra 6000 e 6200.

 

NASDAQ

Anche sul Nasdaq la rottura del livello di rischio gamma richiama un discreto flusso di future che segnano un aumento del 1,20%. Sul lato opzioni aumentano le put tra 19000 e 20500 e le call a 22500. Piccole ricoperture sintetiche a 21500.

 

 

DAX

Aumentano ancora le put a 24000 e 23000 e vengono rollate le call da 24000 a 24500. Future in lieve calo su Va+80. Ovvio che se il prezzo dovesse rompere i 24400 ripartirebbero i flussi di ordini condizionati in copertura.

 

STOXX

Qua invece sembra che il mercato voglia strangolare il prezzo con nuovi ingressi di put da 5350 a 5150 e di call da 5450 a 5500. In mezzo solo una gran pila di put e call sullo strike 5400. Future praticamente assenti.

 

FTSEMIB

Anche qua sembra che gli operatori abbiano optato per creare una area di lavoro con epicentro a strike 40000 dove sono entrati pari quantità di put e call a creare una sorta di grande straddle.