Dopo le scadenze di Agosto andiamo a vedere i posizionamenti totali e parziali sulla importante scadenza Trimestrale di Settembre.
Partiamo con l’immagine dei totali e vediamo dove sono posizionati il maggior numero di put ed il maggior numero di call.
Sul Ftsemib Call a 26500 e Put a 20000
Su S&P500 Call a 4400 e Put a 4000
Sul Dax Call a 16400 e Put a 14000
Su Eurostoxx50 Call a 4100 e Put a 3500
Come è evidente dai grafici, tutti i sottostanti, chi più e chi meno, si trovano a ridosso del maggior cumulato di call.
Controlliamo adesso con la Funzione di Ripartizione in che area di valore si trovano i prezzi.
FUTURE VA-80 VA-40 VA+/-0 VA+40 VA+80
FTSEMIB 20500 24000 25000 26000 27000
S&P500 4050 4230 4300 4400 4550
DAX 13450 14550 15150 15950 16500
EUROSTOXX50 3375 3825 3925 4050 4325
Tutti i prezzi si trovano nei pressi di Value Area +40 e tutti i sottostanti hanno spostato nuovamente al rialzo le proprie Value Aree
Il sintetico:
Infine, per avere il quadro completo della situazione, andiamo a vedere le movimentazioni monetarie dal giorno 11 Agosto.
Su tutti i sottostanti gli operatori hanno creato nuove aree di lavoro e, come si vede bene dalla funzione di ripartizione, si sono, sul breve periodo, ricentrati perfettamente ricreando un frattale con il proprio baricentro all’interno di VA+0.