Dopo le scadenze di Agosto andiamo a vedere i posizionamenti totali e parziali sulla importante scadenza Trimestrale di Settembre.

Partiamo con l’immagine dei totali e vediamo dove sono posizionati il maggior numero di put ed il maggior numero di call.

Sul Ftsemib Call a 26500 e Put a 20000

Su S&P500 Call a 4400 e Put a 4000

Sul Dax Call a 16400 e Put a 14000

Su Eurostoxx50 Call a 4100 e Put a 3500

 

Come è evidente dai grafici, tutti i sottostanti, chi più e chi meno, si trovano a ridosso del maggior cumulato di call.

Controlliamo adesso con la Funzione di Ripartizione in che area di valore si trovano i prezzi.

FUTURE                     VA-80     VA-40     VA+/-0     VA+40     VA+80

FTSEMIB                   20500     24000     25000       26000       27000

S&P500                      4050        4230        4300         4400         4550

DAX                             13450      14550       15150        15950       16500

EUROSTOXX50       3375         3825         3925          4050        4325

 

Tutti i prezzi si trovano nei pressi di Value Area +40 e tutti i sottostanti hanno spostato nuovamente al rialzo le proprie Value Aree

Il sintetico:

 

Infine, per avere il quadro completo della situazione, andiamo a vedere le movimentazioni monetarie dal giorno 11 Agosto.

Su tutti i sottostanti gli operatori hanno creato nuove aree di lavoro e, come si vede bene dalla funzione di ripartizione, si sono, sul breve periodo, ricentrati perfettamente ricreando un frattale con il proprio baricentro all’interno di VA+0.