Movimenti dei prezzi ed alleggerimenti di posizioni tipici dei giorni che precedono le scadenze. Algoritmi che entrano funzione con estrema rapidità visto che adesso sui portafogli il vero nemico è il gamma. Per effetto dei rollover le volatilità implicite sono in aumento sulle scadenze lontane ed in diminuzione sulla scadenza fronte mese.

Su Eurostoxx50 ingressi compatti di call itm a strike 4050 e 4125 che devono essere letti in funzione speculativa e di ricopertura. Chiusure di call a strike 4175 e continui aumenti di put sui supporti.

Sul Ftsemib chiusure di posizioni put otm e di posizioni call atm a strike 26000. Nuovi ingressi di put a 25500 e 25750.

Sul Dax chiusura di put e call sia su strike supportivi che sulle aree di resistenza e solo nuovi ingressi di put a strike 15800.

Infine S&P500 che vede aumentare nettamente le posizioni put a strike 4175 e le call a strike 4325. Chiusure di call a strike 4250 ed area di indifferenza fino area 4300.