17 Settembre 2020

Aggiornamento sulla posizione Dax Dicembre precedentemente aperta di cui trovate le operatività sul gruppo Telegram di Analisi Operativa.

E’ partita, come tutti sappiamo, con dei semplici spread a debito, prima di put e poi di call, ai quali sono state fatte modifiche e correzioni che hanno portato piano piano questa strategia ad assomigliare ad una sorta di doppio ratio/ladder.

Al momento non è stato mai richiesto alcun intervento correttivo. Anche qua abbiamo un vega importante di circa 597 euro per punto ed un theta piccolo di circa 87 euro.

Per mantenere una posizione del genere sono richiesti margini di garanzia di circa 15/20k euro.

 

 

21 Settembre 2020

Chiusura di ratio spread di call aperto dapprima con long spread +13500 e -14000 il giorno 25 agosto e successivamente corretto in ratio spread nei giorni 27 e 28 agosto.

 

28 Settembre

Relativamente alla strategia del 17 settembre, stamattina sullo strappo rialzista abbiamo provveduto a chiudere il ratio spread montato qualche settimana fa su un eccesso ribassista e composto da +4 long put 11000 sulle quali abbiamo incassato una perdita di Euro 4160 e di – 4 short put 10000 e -4 short put 9000 dalle quali abbiamo incassato un profitto di Euro 4820.

Attualmente la figura è tornata ad essere un ratio spread di call compensato dalla vendita di put. Ha un delta positivo di quasi 1,2 euro per punto, è vega negativo di 400 euro e theta positivo di 63 euro. Praticamente è una strategia che si gioca il proprio at now su una diminuzione di volatilità implicita.

 

5 Ottobre ore 9.50.

Chiusura di tutta la posizione sul Dax.

Le motivazioni sono molto semplici: la struttura era arrivata ampiamente a take profit, era un pò troppo sbilanciata al rialzo avendo delta positivo e, dopo le letture che abbiamo fatto relativamente alle chiusure di future e chiusure di put sulla scadenza ottobre, ho preferito incassare e mettermi alla finestra in attesa di nuove opportunità. Totale + 2137.

 

 

 

GUARDA IL VIDEO