Il 28 Ottobre, in occasione dell’affondo dei prezzi sul nostro livello di intervento giornaliero, e con prezzi S&P a 3300, siamo entrati in radder a debito di put comprando una put 3250/03 a 222 e vendendo una put 2850 a 111 e 2800 a 101.

 

Il 5 Novembre abbiamo provato a montare, quando S&P batteva 3400, uno spread a debito di call con una long call 3700/03 pagata 84.5 ed abbiamo venduto una call 3800/03 a 53.

Sulla successiva accelerazione abbiamo monetizzato il delta positivo vendendo altre 2 call 3900/03 e ribilanciando il portafoglio chiudendo le due short put 2850 e 2800 e con la plusvalenza incassata abbiamo rollato internamente gli strike vendendo 3 put 3000/03 a 50.33.

Da allora non è più stata toccata. Questa è la figura attuale al 20 Novembre.

Margini richiesti 15k euro.

 

8 DICEMBRE

In chiusura di seduta e dopo aver valutato sia gli sviluppi volumetrici che i nuovi posizionamenti monetari degli operatori, pubblicati in questo articolo della sezione Money Chart money-chart-8-dicembre , ho ritenuto più coerente non espormi agli evidenti rischi che poteva dare questa strategia. Il delta stava diventando troppo negativo e quindi controtrend, ed il rischio che il vega ed il theta a favore non riuscissero a compensare la forza rialzista di questo mercato era troppo alto.

Sotto la posizione reale che ha avuto di circa 16k di margine a rischio ed i prezzi di carico e di chiusura delle varie legs.

 

 

 

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