Ricordati che sei contro le più acute, veloci e informate menti del mondo.

Sei contro computer che reagiscono molto più velocemente di te.

Sei contro il Fondo e contro l’Hedger che hanno molti più capitali di te.

Il Reale Obiettivo è: Sopravvivere imparando le Regole del Gioco.

Molto spesso le dinamiche dei prezzi ci appaiono incomprensibili ed erratiche e cerchiamo continuamente motivazioni, sia tecniche che di fantasia, per giustificare un determinato movimento.

Ad oggi circa il 60-75% degli scambi nei mercati finanziari è effettuato da algoritmi. Essere consapevoli di questa statistica e capirne le implicazioni non è così scontato.

L’algoritmo viene generalmente descritto come procedimento di risoluzione di un problema. I problemi sono caratterizzati da dati di ingresso (input), le cosiddette variabili, su cui l’algoritmo opera per giungere alla soluzione (output).

Gli algoritmi analizzano in tempo reale molte variabili di mercato, tra cui la volatilità, i contratti sul book, gli scambi sul time and sales, ma gestiscono meccanicamente anche il rischio gamma di decine di migliaia di posizioni in opzioni sparsi su molteplici scadenze, e in pochi millesimi di secondo operano sulla base della lettura di quelle variabili.

La cosa interessante è che spesso gli algoritmi che intervengono nel mercato delle opzioni operano in modo piuttosto univoco, proprio perchè vengono concepiti con le identiche regole di mercato, quindi, tendono ad operare in modo sincrono, generando forti movimenti di mercato e creando importanti squeeze di prezzo in quanto, in pochi secondi movimentano notevoli quantità di contratti.

Sapere esattamente a che livello di prezzo e perché intervengono gli algoritmi nel mercato delle opzioni e dei future può darci importanti vantaggi operativi.

L’approccio monetario è basato sull’assunto per cui il mercato delle opzioni e dei derivati in genere influenza in modo sostanziale l’andamento del prezzo del sottostante, e non viceversa. Secondo questo approccio, il prezzo è semplicemente una derivata, il prezzo è la manifestazione dei movimenti del denaro nel mercato.

Una volta compreso questo sarà molto più facile comprendere le correlazioni che ci sono fra il prezzo e gli interessi monetari degli operatori che lavorano nello specialistico mercato delle opzioni.

Riparte da qua la formazione finanziaria con Banca Sella.

Dal 1 marzo, tutti i mercoledì alle ore 15,00 a mercati aperti.

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