4 Gennaio 2021 ore 17.30

Approfittando dell’improvviso ribasso ho provato a montare una figura controintuitiva in Calendar che, a differenza di quanto scritto nei sacri testi delle opzioni, ho aperto quando le volatilità implicite di breve erano simili alle volatilità implicite di lungo.

Ho comprato due call 3800/12 ed ho venduto due call 3800/06.

Come vedete il vega è interessante e potrebbe aiutarci a far salire la linea bianca dell’atnow.

 

27 Gennaio ore 21.00

Raddoppio del calendar spread Giugno/Dicembre utilizzando il lato put a strike 3600.

Anche in questo caso il Vega è aumentato.

Margini zero.

 

16 FEBBRAIO ORE 11.30

Veloce aggiustamento anche del calendar su sp giugno/dicembre con l’ingresso di +2 long call 4100/12 e -2 short call 4100/06.
In verde i nuovi ingressi

 

26 Febbraio ore 12.45

Con l’intento di alleggerire piano piano questa posizione ho approfittato oggi di uno spike di volatilità sulle due chain per chiudere 1 long call 3800/12 ed una short call 3800/06 incassando di fatto una buona plusvalenza.

 

16 MARZO Ore 10.35

Visto il risultato ottenuto in poco tempo, senza margini e lavorando esclusivamente i nostri trigger di volatilità, ho preferito chiudere la posizione in Calendar Giugno/Dicembre ed attendere nuove occasioni profittevoli.

Chiuse tutte le Short call e put giugno

Chiuse tutte le Long call e put Dicembre

Risultato operativo lordo a cui vanno tolte commissioni e tasse è di 3.026.