Contenuti del corso

In questo corso approfondiamo i concetti teorici e la metodologia di impostazione degli spread di calendario. Lo facciamo alla nostra maniera, sconfessando cioè le più comuni convinzioni che si trovano in giro, cioè che il calendar spread è una strategia utilizzata per beneficiare del decadimento temporale delle opzioni. Manco per idea. In questo corso vedremo come il principale fattore di rischio e di conseguenza la principale opportunità di profitto sia la volatilità, e assolutamente non il decadimento temporale, che diventa quasi trascurabile. Spieghiamo nel dettaglio in cosa consiste la nostra operatività di trading sulla volatilità su più scadenze. L’operatività in calendar spread richiede come prerequisiti di base una profonda conoscenza degli strumenti operativi e una buona capacità di leggere il mercato: ed è ciò di cui discuteremo in questo corso. E in seguito andremo a scoprire tutte le regole per impostare, gestire, difendere e trarre profitto da questa eccezionale opportunità su più scadenze che ci forniscono le opzioni.

Il corso sul calendar viene affiancato dal corso sul Ralendar, strategia che permette di sfruttare gli eccessi di volatilità sulle diverse scadenze, e che racchiude in sé i concetti del calendar spread alla nostra maniera con la vendita di volatilità in particolari fasi di disallineamento degli skew su più scadenze.