IL VALORE ATTESO. Articolo del prof. Mauro Perotti, ottobre 2020

Qualche tempo fa, alcuni amici trader, mi hanno chiesto di identificare un metodo scientifico per capire chi di loro fosse il più bravo nell’attività di negoziazione finanziaria. Dopo aver escluso alcune delle idee che possono venire alla mente, in risposta ad una tale domanda (come il guadagno assoluto o la percentuale di profitto in un certo lasso di tempo), mi sono preso il mio tempo ed ho cercato di ideare un metodo che fosse il più oggettivo possibile.

Dopo averlo elaborato e dato risposta agli amici ho pensato che dovesse essere una conoscenza a disposizione di ogni trader soprattutto perché, come tra breve osserveremo, si tratta di una modalità di misura dell’efficacia di un modello di trading e può essere impiegata (ed è ciò che più ritengo importante) per consentire al trader di monitorare i propri progressi.

Il racconto continua.

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Il prof. Perotti ha messo a disposizione anche un tool in Excel per il calcolo del valore atteso, sulla base dei concetti trattati nella dispensa.

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Questi concetti sono stati anche illustrati in un convegno tenuto in Ottobre 2020 presso Webank. Il prof. Perotti mette gentilmente a disposizione di Sunnymoney le slide del convegno.

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