Contenuti della sezione

MASTERCLASS DI INGEGNERIA FINANZIARIA

In questa sezione riportiamo concetti avanzati e interessanti contributi del nostro Prof. Mauro Perotti.

Il valore atteso

Introduzione ad Excel

Vba e la formula Black e Scholes

Excel: dopo il motore… il carburante

Funzioni e derivate (parte prima)

Funzioni e derivate (parte seconda)

Funzioni e derivate (parte terza)

Delta e gamma (parte prima)

Delta e gamma (parte seconda)

Delta e gamma (parte terza)

Delta e gamma (parte quarta)

Delta e gamma (parte quinta)

Volatilità (parte prima)

Volatilità (parte seconda)

Il Rho

Volatilità (parte terza)

Volatilità (parte quarta)

Volatilità (parte quinta)

Volatilità (parte sesta)

Put e Call Parity

Costruire un payoff con excel

Put e Call Parity seconda parte

Lambda prima parte

Lambda seconda parte

Theta

Approfondiamo il delta

Theta seconda parte